» Главная  » Экономика  » Экономические риски

Задача №1 2

Для Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала:

1. Облигации госзайма, по которым гарантировано 7% дохода. Эти облигации выпускаются на 1 год, т.е. через год все они выкупаются государством.

2. Облигации газовой компании с фиксированным доходом, который будет известен в конце года.

3. Проект А, предполагающий нулевые поступления в течении года и выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики.

4. Проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат.

Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Для оценки риска использовать как абсолютный, так и относительный показатель (коэффициент вариации).

Задача №2 4

Выпускник НГАЭиУ рассматривает два варианта трудоустройства:

а) создать малое предприятие и получать доход 3 тыс. у.е. в месяц с вероятностью 60% или 2 тыс. у.е. в месяц с вероятностью 40%;

б) устроиться на работу с фиксированным доходом 2 тыс. у.е. в месяц.

Задача №3 5

Добавочные вложения в расширение производства в размере 50 тыс. у.е. могут увеличить прибыль от реализации продукции со 100 тыс. у.е. до 200 тыс. у.е., при условии, что спрос на нее возрастает.

Эти вложения окажутся напрасными, если спрос не увеличится. Вероятность увеличения спроса, по мнению экспертов предприятия, равна 0,7.

Можно заказать прогноз спроса специализированной фирме, занимающейся изучением рыночной конъюнктуры за 1 тыс. у.е. Как положительный, так и отрицательный прогноз сбываются с вероятностью 0,9.

Необходимо принять решение о целесообразности дополнительных вложений и целесообразности заказа прогноза с целью снижения риска из-за неопределенности (построить «дерево решений» с использованием формулы Байеса).

Задача № 4. 9

В первых графах таблицы приведены статистические данные о финансовых инструментах А, Б и В. Проанализировать риск этих инструментов (оценить стандартное отклонение и коэффициент вариации), а так же возможных портфелей, когда предприниматель может выбрать одну из двух стратегий:

а) выбрать один из финансовых инструментов;

б) составить портфель, в котором 50% будет составлять один актив, 50% – другой.

Задача № 5 11

В портфеле предприятия «Сибин» находится 2 вида акций с разными среднегодовыми нормами доходности ¬– акции «А» и акции «Б» с соответствующими характеристиками абсолютного размера риска в виде дисперсий D(А) и D(Б). Линейный коэффициент корреляции текущих норм доходности акций «А» и «Б» равен –1. (R=–1).

Найти пропорцию распределения денежных средств, инвестируемых в акции, соответствующих минимуму риска (нулевой дисперсии).

Для Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала:

5. Облигации госзайма, по которым гарантировано 7% дохода. Эти облигации выпускаются на 1 год, т.е. через год все они выкупаются государством.

6. Облигации газовой компании с фиксированным доходом, который будет известен в конце года.

7. Проект А, предполагающий нулевые поступления в течении года и выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики.

8. Проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат.

Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Для оценки риска использовать как абсолютный, так и относительный показатель (коэффициент вариации).

Примечаний нет.

"Сущность, виды и источники инвестиций" е35222 ( Курсовая работа, 54 стр. )
"Теневая" составляющая экономической деятельности: терминология и сущность ец24121 ( Контрольная работа, 24 стр. )
"ТЕНЕВАЯ" СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И СУЩНОСТЬ е3ц4242 ( Курсовая работа, 32 стр. )
"ТЕНЕВАЯ" СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И СУЩНОСТЬ ак464 ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Теневая" составляющая экономической деятельности: терминология и сущность744 ( Контрольная работа, 28 стр. )
"Теория ценообразования" 4н52224 ( Курсовая работа, 35 стр. )
"Технико-экономический проект развития ГТС" кй311 ( Контрольная работа, 25 стр. )
"Технология оценки профпригодности" е3542422 ( Контрольная работа, 21 стр. )
"Типология стран мира" ец4232 ( Контрольная работа, 20 стр. )
"Товарные ресурсы и их роль в формировании потребительского рынка. Источники формирования товарных ресурсов в современных условиях" 234245е3ц ( Курсовая работа, 36 стр. )
"Управление кредитными рисками" нп554422 ( Контрольная работа, 6 стр. )
"Управление основными фондами предприятия, повышение эффективности их использования". ц34242 ( Контрольная работа, 7 стр. )
"Управленческие решения" на тему: "Выявление и исследование проблемы в планово-экономическом отделе Можгинской ЦРБ" ец32 ( Контрольная работа, 22 стр. )
"Уровень жизни и доходов населения" е345242 ( Курсовая работа, 44 стр. )
"Утечка умов": понятие, факторы, каналы. е54а ( Контрольная работа, 16 стр. )
"Учет инвестиций в качестве вкладов в уставные капиталы сторонних организаций, покупка акций оценка у инвестора и её движение. Документальное оформление, аналитический и забалансовый учет. Учет вложений по договору простого товарищества е3533 ( Дипломная работа, 73 стр. )
"Финансовые рынки" 534кыыы ( Курсовая работа, 38 стр. )
"Финансы бюджетных организаций в сфере здравоохранения (на примере Республиканской детской клинической больницы)" к242422 ( Курсовая работа, 54 стр. )
"Финансы предприятий" 52411 ( Контрольная работа, 13 стр. )
"Фокальные точки как решение проблемы координации в Российской экономике" е352422 ( Курсовая работа, 50 стр. )
"Фондовый рынок и фондовые биржи" к242422 ( Контрольная работа, 17 стр. )
"Формирование инвестиционной программы развития предприятия ООО "СибАРС". 3533 ( Контрольная работа, 10 стр. )
"Характерные черты Экономики Дальнего Востока" у533 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Ценные бумаги (понятие, виды, роль в развитии имущественного гражданского оборота)" е34242 ( Дипломная работа, 97 стр. )
"Ценообразование и стратегия цен в маркетинговой деятельности" е3у53353 ( Курсовая работа, 38 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤