» Главная  » Экономика  » Экономические риски

Задача №1 2

Для Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала:

1. Облигации госзайма, по которым гарантировано 7% дохода. Эти облигации выпускаются на 1 год, т.е. через год все они выкупаются государством.

2. Облигации газовой компании с фиксированным доходом, который будет известен в конце года.

3. Проект А, предполагающий нулевые поступления в течении года и выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики.

4. Проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат.

Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Для оценки риска использовать как абсолютный, так и относительный показатель (коэффициент вариации).

Задача №2 4

Выпускник НГАЭиУ рассматривает два варианта трудоустройства:

а) создать малое предприятие и получать доход 3 тыс. у.е. в месяц с вероятностью 60% или 2 тыс. у.е. в месяц с вероятностью 40%;

б) устроиться на работу с фиксированным доходом 2 тыс. у.е. в месяц.

Задача №3 5

Добавочные вложения в расширение производства в размере 50 тыс. у.е. могут увеличить прибыль от реализации продукции со 100 тыс. у.е. до 200 тыс. у.е., при условии, что спрос на нее возрастает.

Эти вложения окажутся напрасными, если спрос не увеличится. Вероятность увеличения спроса, по мнению экспертов предприятия, равна 0,7.

Можно заказать прогноз спроса специализированной фирме, занимающейся изучением рыночной конъюнктуры за 1 тыс. у.е. Как положительный, так и отрицательный прогноз сбываются с вероятностью 0,9.

Необходимо принять решение о целесообразности дополнительных вложений и целесообразности заказа прогноза с целью снижения риска из-за неопределенности (построить «дерево решений» с использованием формулы Байеса).

Задача № 4. 9

В первых графах таблицы приведены статистические данные о финансовых инструментах А, Б и В. Проанализировать риск этих инструментов (оценить стандартное отклонение и коэффициент вариации), а так же возможных портфелей, когда предприниматель может выбрать одну из двух стратегий:

а) выбрать один из финансовых инструментов;

б) составить портфель, в котором 50% будет составлять один актив, 50% – другой.

Задача № 5 11

В портфеле предприятия «Сибин» находится 2 вида акций с разными среднегодовыми нормами доходности ¬– акции «А» и акции «Б» с соответствующими характеристиками абсолютного размера риска в виде дисперсий D(А) и D(Б). Линейный коэффициент корреляции текущих норм доходности акций «А» и «Б» равен –1. (R=–1).

Найти пропорцию распределения денежных средств, инвестируемых в акции, соответствующих минимуму риска (нулевой дисперсии).

Для Вашей компании существуют 4 возможных направления инвестирования капитала:

5. Облигации госзайма, по которым гарантировано 7% дохода. Эти облигации выпускаются на 1 год, т.е. через год все они выкупаются государством.

6. Облигации газовой компании с фиксированным доходом, который будет известен в конце года.

7. Проект А, предполагающий нулевые поступления в течении года и выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики.

8. Проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат.

Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Для оценки риска использовать как абсолютный, так и относительный показатель (коэффициент вариации).

Примечаний нет.

. Марксистская, маржиналистская, маршаллианская концепция цены. ну3233 ( Курсовая работа, 40 стр. )
. Меркантилизм, физиократы, марксизм, маржинализм, институционализм и кейнсианство ц353533 ( Курсовая работа, 32 стр. )
. Место бизнеса в системе рыночной экономики 23кыы ( Контрольная работа, 12 стр. )
. Методология оценки эффективности работы филиала банка е2223 ( Курсовая работа, 34 стр. )
. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА к244231 ( Курсовая работа, 51 стр. )
. Механизм реализации функции и задач органов управления финансами е524121 ( Курсовая работа, 32 стр. )
. Микроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция, экономические циклы 745664 ( Курсовая работа, 56 стр. )
. Назвать факторы, которые могли повлиять на сложившиеся тенденции в изменении структуры. е34242 ( Контрольная работа, 18 стр. )
. Назвать факторы, которые могли повлиять на сложившиеся тенденции в изменении структуры. ец35422 ( Контрольная работа, 14 стр. )
. Найдите определение, соответствующее понятию "национальная экономика" уе633кв ( Контрольная работа, 10 стр. )
. Направления совершенствования формирования и оптимизации доходов Хабаровской Дистанции сигнализации связи и вычислительной техники 241 ( Контрольная работа, 1 стр. )
. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ е3422422 ( Дипломная работа, 90 стр. )
. Население и трудовые ресурсы е342422 ( Контрольная работа, 24 стр. )
. Оборотный капитал, его особенность. Оборачиваемость оборотного капитала, пути ее ускорения. ц1222 ( Контрольная работа, 13 стр. )
. ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к245632 ( Курсовая работа, 64 стр. )
. Описание и характеристики аппарата "ф-9". ец24242 ( Курсовая работа, 36 стр. )
. Определение движения вещества в производственном процессе 352522 ( Контрольная работа, 10 стр. )
. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ е535353 ( Контрольная работа, 19 стр. )
. Определение оплаты труда и ее влияние на величину объема производства, себестоимости и прибыли е3654433 ( Контрольная работа, 7 стр. )
. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ н4522 ( Контрольная работа, 15 стр. )
. Организация управления финансовыми рисками на предприятии е354242вв ( Контрольная работа, 24 стр. )
. Основная проблема экономики. Вмененные (альтернативные) издержки и закон их возрастания. Таблица и кривая производственных возможностей 5666 ( Контрольная работа, 10 стр. )
. Основные направления решения проблем бюджетного федерализма в России е3у54334 ( Курсовая работа, 48 стр. )
. Основные направления совершенствования вопросов организации и использования финансов торгового предприятия ООО "Алмаз" 63521 ( Контрольная работа, 1 стр. )
. Основные направления совершенствования налога с доходов физических лиц ц424224 ( Курсовая работа, 57 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤